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2026年版直接下载金融风险管理师核心题库学习必备习题及答案.docx

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    2026年版直接下载金融风险管理师核心题库学习必备习题及答案

    第一部分：市场风险测量与管理

    一、选择题(总分：30分)

    1.以下哪种风险测量方法假设资产回报服从正态分布？

    A.历史模拟法

    B.蒙特卡洛模拟法

    C.参数法

    D.非参数法

    2.VaR(ValueatRisk)的主要局限性不包括：

    A.无法捕捉极端风险

    B.假设历史数据能够反映未来风险

    C.无法处理非线性风险

    D.计算复杂度高

    3.在压力测试中，以下哪种方法最适合用于评估极端市场条件下的风险？

    A.历史模拟法

    B.参数法

    C.蒙特卡

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