指数化配置系列研究_7_指数日内非对称性与短周期动量策略_21页_1mb.pptxVIP

金工量化专题报告指数日内非对称性与短周期动量策略指数化配置系列研究（7）核心结论分析师 冯佳睿S080052404000813564917688fengjiarui@郑玲玲S080052406000115600710022zhenglingling@相关研究指数化配置系列研究（1）--另类ETF交易策略：日内动量2024-08-09指数化配置系列研究（2）--行业动量策略的CTA思维2025-02-12指数化配置系列研究（3）--从MAA到DAA：资产配置不止均值方差和风险平价2025-06-07指数化配置系列研究（4）--进可攻，退可守：宽基指数的择时和配置2025-06-11指数化配置系列研究（5）--捕捉更确定的趋势：ETF日内动量策略2.02025-12-17指数化配置系列研究（6）--相对旋转图RRG框架下的行业和ETF轮动策略2026-05-25ETF策略跟踪（2026.06.18）--RRGETF轮动策略相对行业等权YTD超额近30%2026-本文构建了日内非对称性指标Asym，并据此设计短周期交易策略。在大部分宽基和申万一级行业指数上，都获得了良好的收益表现。【报告亮点】1.基于上午的最高价、最低价和开盘价，构建日内非对称性指标Asym，捕捉多空力量的失衡，据此设计短周期交易策略。2.Asym在大部