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2026年证券投资分析《投资组合》练习题

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险分散

B.高收益高风险

C.单一资产投资

D.无风险投资

2.以下哪种方法不属于投资组合的优化方法？（）

A.均值-方差优化

B.最大最小化原则

C.蒙特卡洛模拟

D.因子分析法

3.投资组合的β系数（）。

A.反映资产的系统性风险

B.反映资产的非系统性风险

C.与市场风险无关

D.仅适用于股票投资

4.在投资组合中，以下哪种情况会导致投资组合的方差增加？（）

A.资产之间的相关性降低

B.资产之间的相关性提高

C.资产收益率的增加

D.资产收益率的减少

5.投资组合的Sharpe比率衡量的是（）。

A.投资组合的总风险

B.投资组合的预期收益率

C.投资组合的风险调整后收益

D.投资组合的无风险收益

6.以下哪种投资组合策略属于主动管理？（）

A.指数基金

B.均值-方差优化

C.价值投资

D.被动投资

7.投资组合的资本资产定价模型（CAPM）中，以下哪个因素是未知的？（）

A.无风险利率