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时变参数向量自回归（TVP-VAR）建模

一、引言

在当今这个充满不确定性的经济与金融环境中，时间序列数据的动态特征日益复杂，传统的静态分析方法往往难以捕捉变量之间瞬息万变的相互关系。经济系统并非一个封闭的静止系统，而是一个开放的、不断演进的复杂系统，其内部结构参数随着外部冲击、政策调整以及技术变革而发生着持续的漂移与调整。传统的向量自回归（VAR）模型，作为一种广泛应用的多元时间序列分析工具，虽然能够有效地处理多个变量之间的动态互动关系，但其核心假设——即参数在整个样本期间内保持不变——在现实世界中往往难以成立。这种参数的稳定性假设，使得传统的VAR模型在面对经济结构转型、金融危机爆发或突发