2026年证券投资顾问《证券投资投资投资投资组合》试卷.docVIP

2026年证券投资顾问《证券投资投资投资投资组合》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.证券投资组合管理中，以下哪一项不是马科维茨有效边界的基本特征？

A.无风险资产的存在

B.投资者风险偏好不同

C.投资组合的分散化

D.最小方差组合位于有效边界上

2.在投资组合管理中，以下哪一项是资本资产定价模型（CAPM）的核心假设？

A.投资者具有相同的风险偏好

B.市场是无摩擦的

C.投资者可以无成本借贷

D.以上都是

3.以下哪一项不是投资组合风险的主要来源？

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

4.在投资组合管理中，以下哪一项是夏普比率的主要用途？

A.衡量投资组合的波动性

B.衡量投资组合的风险调整后收益

C.衡量投资组合的贝塔系数

D.衡量投资组合的阿尔法系数

5.以下哪一项是投资组合再平衡的主要目的？

A.提高投资组合的收益

B.降低投资组合的风险

C.维持投资组合的权重不变

D.减少交易成本

6.在投资组合管理中，以下哪一项是市场中性策略的主要特点？

A.投资组合的贝塔系数为1

B.投资组合的贝塔系数为