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2026年金融风险管理师模拟题集市场风险评估信用风险管理

市场风险评估（共5题，每题12分，合计60分）

一、单选题（共5题，每题12分）

1.某商业银行在2025年第四季度持有大量人民币国债，当季度人民币汇率大幅贬值且国债收益率上升时，该银行的潜在损失主要来自？（

A.国债价格下跌

B.汇率波动

C.信用风险暴露

D.流动性缺口

答案：B

解析：人民币汇率贬值导致外币资产以本币计价价值下降，同时国债收益率上升反映市场利率风险。该银行的损失主要源于汇率波动对资产负债表的影响，信用风险和流动性风险在本案例中未直接体现。

2.某跨国企业在中国和欧洲同时发行美元计价债券，若欧元兑美元汇率从1.10下降至1.05，该企业若需用欧元偿还债务，实际成本将？（

A.增加

B.减少

C.不变

D.取决于债券利率

答案：A

解析：汇率贬值意味着1美元可兑换更多欧元，企业需支付更多美元以兑换相同欧元，因此实际偿债成本上升。

3.某基金管理人采用久期管理策略控制利率风险，当市场预期美联储加息时，该管理人应？（

A.延长债券久期

B.缩短债券久期

C.保持不变

D.增加股债比例

答案：B

解析：利率上升时，债券价格下跌风险加大，缩短久期可降低利率敏感性，从而控制损失。

4.某银行在巴西市场持有大量美元贷款，若雷亚尔对美元贬值2