2026年基金从业《基金投资组合》实战演练试卷.docxVIP

2026年基金从业《基金投资组合》实战演练试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共40分）

1.下列哪一项不属于现代投资组合理论（MPT）的核心假设？

A.投资者是风险厌恶的

B.市场是有效的，不存在无风险套利机会

C.投资者可以无限制地以无风险利率借贷

D.投资者对风险和收益的偏好不同

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，衡量投资组合系统性风险的指标是？

A.投资组合的方差

B.投资组合的Beta系数

C.投资组合的夏普比率

D.投资组合的Alpha系数

3.某投资者构建了一个包含股票、债券和现金的投资组合。根据投资组合理论，下列哪一项是影响该组合预期收益的主要因素？

A.各资产类别的投资比例

B.单一资产类别的预期收益率

C.投资组合的绝对规模

D.投资者的风险承受能力

4.以下哪种资产配置策略通常被认为风险较高，但潜在回报也可能更高？

A.战略性资产配置（SAA）

B.被动投资策略

C.高收益债券投资

D.货币市场基金投资

5.在投资组合管理中，以下哪一项是