长期保险资金属性驱动的资产组合优化配置模型.docxVIP

长期保险资金属性驱动的资产组合优化配置模型

目录

一、开篇背景与研究价值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

研究的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

行业发展现实需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

学术贡献与创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、保险资金核心特征的系统解构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

资产负债关联性剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

长期资本支出模式特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

责任驱动因子的独特属性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

安全性与收益性这对矛盾统一体．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

三、投资目标的三维构建框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

资产负债对应约束方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

资本保全能力强化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

期限结构优