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2026年金融分析师考试模拟题含投资策略、风险管理等

一、单选题（共5题，每题2分）

说明：下列每题只有一个最符合题意的选项。

1.投资策略

某投资者计划投资一只科技股，其采用的技术分析方法是“移动平均线交叉策略”，当短期移动平均线从下方穿越长期移动平均线时买入。这种策略属于（）。

A.均值回归策略

B.动量策略

C.事件驱动策略

D.套利策略

2.风险管理

某商业银行的信用风险模型显示，某客户的违约概率（PD）为5%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为100万元。该客户对银行的预期信用损失（ECL）为（）。

A.2万元

B.20万元

C.50万元

D.100万元

3.投资策略

在中国A股市场，某基金经理采用“股债平衡策略”，在牛市中增加股票仓位至70%，在熊市中降至30%。这种策略的核心是（）。

A.趋势跟踪

B.风险平价

C.因子投资

D.价值投资

4.风险管理

某保险公司使用VaR（10%）模型进行市场风险控制，假设95%置信水平下的1天VaR为5000万元，若实际损失超过1.96倍标准差，则可能发生（）。

A.95%的损失

B.5%的损失

C.超过95%的损失

D.超过5%的损失

5.投资策略

某对冲基金采用“多空策略”，买入30只大盘股同时做空30只小盘股，其目的