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多维盈利敏感性分析与动态风险压力测试模型构建

目录

概述介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1文档目的与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3文档结构概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

理论基础与概念框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1多维盈利敏感性分析概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2动态风险压力测试理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3模型构建理论与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

模型架构设计与实现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1模型框架设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2模型参数与变量定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21