2026年基金从业《基金投资策略》冲刺押题试卷（附答案）.docxVIP

2026年基金从业《基金投资策略》冲刺押题试卷（附答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.以下哪一项不属于现代投资组合理论（MPT）的核心假设？

A.投资者是理性的，追求效用最大化。

B.投资者可以无风险地以无风险利率借入和贷出资金。

C.不同资产之间的相关性是固定不变的。

D.市场是有效的，所有信息已充分反映在价格中。

2.根据资本资产定价模型（CAPM），影响某项资产预期收益率的因素不包括：

A.无风险收益率。

B.市场组合的预期收益率。

C.该资产的系统性风险（贝塔系数）。

D.该资产的个别风险。

3.某投资者认为未来利率将下降，他可能会采取以下哪种债券投资策略？

A.买入期限较短的债券。

B.买入期限较长的债券。

C.提高债券组合的久期。

D.降低债券组合的信用评级。

4.以下哪种投资风格侧重于寻找并买入价格低于其内在价值的股票？

A.成长投资风格。

B.价值投资风格。

C.动量投资风格。

D.因子投资风格。

5.指数基金的投资策略主要是：

A.由基金经理主动选择股票并构建投资组合。