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陕西渭南市2026年银行业专业人员中级职业资格考试（专业实务风险管理）模拟题库及答案

一、单项选择题（共80题，每题0.5分，共40分。以下备选项中只有一项最符合题目要求）

1.在全面风险管理架构中，负责制定风险管理战略、政策和程序，并确保其得到有效实施的主体是（）。

A.董事会

B.高级管理层

C.风险管理部门

D.内部审计部门

2.商业银行在计量信用风险时，根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法（IRB），非预期损失主要靠（）来弥补。

A.拨备

B.资本

C.保险

D.资产证券化

3.某商业银行年初贷款余额为100亿元，年内新发放贷款20亿元，收回贷款15亿元（其中不良贷款2亿元），年末不良贷款率为2%，则该行年末不良贷款余额为（）亿元。

A.2.00

B.2.10

C.2.14

D.2.20

4.下列关于风险分散化的说法，错误的是（）。

A.风险分散化是商业银行管理信用风险的主要方法之一

B.资产之间的负相关可以完全消除系统性风险

C.通过资产组合可以降低非系统性风险

D.行业分散和地区分散有助于降低整体风险

5.在市场风险计量中，方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法是计算VaR的三种主要方法。其中，假定资产收益服从正态分布的是（）。

A.方差-协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛模拟法

D.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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