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2026年金融投资风险管理能力评估试题及答案解析

一、单项选择题（每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.在巴塞尔协议Ⅲ框架下，商业银行核心一级资本充足率的最低要求是（）。

A.4.5%??B.6%??C.8%??D.10.5%

答案：A

2.若某投资组合的日VaR（99%置信水平）为500万元，则其10日VaR（假设收益独立同分布）约为（）。

A.500万??B.1000万??C.1581万??D.5000万

答案：C

3.使用历史模拟法计算VaR时，若样本窗口长度为250个交易日，则第99%分位数的观测序号为（）。

A.第2