2026年兴业银行风险评估试题及答案.docxVIP

2026年兴业银行风险评估试题及答案

1.单项选择题（每题1分，共20分）

1.1根据《巴塞尔协议Ⅲ》，商业银行核心一级资本充足率最低要求为

A.4.5%B.6%C.8%D.10.5%

答案：A

1.2兴业银行2025年末集团口径下不良贷款率公开披露值为

A.0.98%B.1.02%C.1.15%D.1.28%

答案：B

1.3在内部评级法中，用于估计违约概率（PD）的观察期最短不得少于

A.3年B.5年C.7年D.10年

答案：B

1.4某笔对公贷款违约损失率（LGD）为45%，违约风险暴露（EAD）为1亿元，若预期违约概率（PD）为2%，则该笔贷款的预期损失（EL）为

A.90万元B.180万元C.900万元D.1800万元

答案：A

1.5兴业银行市场风险加权资产计量采用的主要模型是

A.标准法B.内部模型法（VaR）C.基本指标法D.现期风险暴露法

答案：B

1.6下列哪项不属于操作风险损失事件类型中的“执行、交割与流程管理”类别

A.数据录入错误B.模型风险C.产品复杂程度过高D.未授权交易

答案：D

1.7根据《商业银行压力测试指引》，压力情景设计应至少包括

A.轻度、中度、重度三类B.历史情景与假设情景两类

C.仅轻度情景