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2026年数学建模在金融领域应用分析练习题

一、线性规划问题（3题，每题15分，共45分）

题目1（商业银行流动性管理模型）

某商业银行位于上海，需在2026年第一季度进行流动性管理。银行需满足每日流动性需求不低于1000万元，同时需在风险可控的前提下优化资金配置。现有三种资金来源：存单、同业拆借和央行再贷款，其成本分别为1.2%、1.5%和2.0%，风险权重分别为20%、30%和50%。假设第一季度共90个交易日，每日存单最高配置不超过2000万元，同业拆借每日不超过1500万元，央行再贷款每日不超过500万元。请建立线性规划模型，确定每日各类资金的最优配置方案，使总资金成本最低。

题目2（保险公司投资组合优化模型）

某保险公司总部位于北京，计划在2026年第二季度进行投资组合优化。现有三种投资标的：国债、股票和房地产，预期收益率分别为3%、8%和6%，标准差分别为0.05、0.15和0.10。保险公司需满足以下约束：投资组合总规模不低于5000万元，国债占比不低于30%，股票占比不超过50%，投资组合整体风险系数（标准差的加权平均）不超过0.08。请建立线性规划模型，确定各类资产的最优配置比例，使投资组合预期收益率最大化。

题目3（跨国企业汇率风险管理模型）

某中国企业总部位于深圳，计划在2026年下半年进行汇率风险管理。企业需在