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2026年金融风险管理师专业科目考试题库

一、单选题（共15题，每题1分）

1.某商业银行面临利率风险，其资产负债久期缺口为负值，这意味着当市场利率上升时，该银行的净值将（）。

A.增加

B.减少

C.不变

D.先增加后减少

2.假设某投资组合的VaR为1亿美元，持有期为10天，置信水平为99%，则其ES（预期损失）大约为（）。

A.0.25亿美元

B.0.5亿美元

C.1亿美元

D.3亿美元

3.在信用风险建模中，KMV模型的核心指标是（）。

A.Z-score

B.PD（违约概率）

C.LGD（损失给定违约）

D.EAD（暴露于风险中）

4.某公司发行了5年期债券，票面利率为5%，市场到期收益率为6%，则该债券的市场价格将（）。

A.等于面值

B.高于面值

C.低于面值

D.无法确定

5.操作风险事件中，最典型的内部欺诈案例是（）。

A.内部人员盗窃

B.系统故障

C.外部黑客攻击

D.自然灾害

6.巴塞尔协议III要求银行一级资本充足率不低于（）。

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

7.某金融机构使用历史模拟法计算VaR，基于过去1000个交易日的数据，其1天期1%置信水平VaR为2000万元，若持有期延长至10天，则VaR大约为（）。

A.2000万元

B