原创力文档多个观测值线性函数的协方差阵设有观测值向量和，的数学期望和协方差阵分别为和，的数学期望和协方差阵分别为和，关于的互协方差阵为。多个观测值线性函数的协方差阵若有的个线性函数：若令：则：多个观测值线性函数的协方差阵 即设另有的个线性函数多个观测值线性函数的协方差阵令即：根据互协方差阵的定义：多个观测值线性函数的协方差阵协方差传播律设有观测值向量和的线性函数：
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