2026CFA二级投管模拟题附易错点标注帮你避开常见出题陷阱.docVIP

2026CFA二级投管模拟题附易错点标注帮你避开常见出题陷阱

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.以下哪种投资组合构建方法最注重风险平价？

A.均值-方差优化

B.风险平价策略

C.因素模型投资组合构建

D.技术分析驱动的构建方法

2.当市场处于强有效状态时，以下说法正确的是？

A.基本面分析有效

B.内幕信息可带来超额收益

C.技术分析有效

D.任何分析方法都无法获取超额收益

3.关于投资组合业绩评估指标，夏普比率衡量的是？

A.单位风险的超额收益

B.投资组合的分散化程度

C.绝对收益水平

D.与无风险利率的差值

4.在多因素模型中，若股票的实际收益率高于预期收益率，且某因素的意外变动为正，这表明该因素与股票收益率呈？

A.负相关

B.正相关

C.不相关

D.非线性相关

5.以下哪项不属于行为金融学中的认知偏差？

A.过度自信

B.均值回归

C.损失厌恶

D.代表性偏差

6.当利率期限结构呈现陡峭向上倾斜时，最有可能的经济情景是？

A.经济衰退

B.经济繁荣

C.经济平稳

D.无法判断

7.对于一个可赎回债券，赎回权对债券价值的影响是？

A.增加债券价值

B.降低债券价值

C.无影响

D.不确定

8.在信用风险分析中，以下哪种指标用于衡量债券违约的可能性？

A.久期

B.凸性

C.信