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2026年金融投资分析师考试题集含风险评估与管理

一、单项选择题（共10题，每题2分）

1.在风险评估中，VaR（风险价值）模型的核心假设是？

A.市场收益率服从正态分布

B.历史数据能完全预测未来

C.交易组合完全分散化

D.风险厌恶系数固定不变

2.以下哪种方法不属于压力测试的范畴？

A.模拟极端市场波动下的资产表现

B.分析单一因素（如利率）变动的影响

C.评估组合在流动性危机中的变现能力

D.计算组合的久期与凸性

3.基于CreditMetrics模型的信用风险度量，以下哪个指标最关键？

A.市场波动率

B.违约概率（PD）

C.信用利差

D.资产回报率

4.在免疫策略中，投资者主要关注的是？

A.预期收益率最大化

B.风险价值最小化

C.久期与市场利率的匹配

D.波动率控制

5.以下哪种工具不属于对冲信用风险的衍生品？

A.信用互换（CreditSwap）

B.信用联结票据（CLN）

C.股票期权

D.信用违约互换（CDS）

6.巴塞尔协议III对市场风险资本要求的计算方法中，主要采用什么模型？

A.极端值理论（EV）

B.瑞士再保险模型

C.标准法（StandardizedApproach）

D.内部模型法（InternalModelsApproach）