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独立储能电站参与中长期电力市场（含跨省跨区）的带曲线交易策略与风险对冲模型

摘要

本报告深入研究独立储能电站参与中长期电力市场（含跨省跨区）的带曲线交易策略与风险对冲模型。研究范围涵盖长时储能在周以上时间尺度进行跨区价差套利的组合优化模型，以及利用金融衍生品锁定收益的风险管理框架。

报告首先界定了独立储能参与电力市场的商业模式边界，构建了“宏观-产业-交易-风控”的四维研究框架。宏观环境分析显示，电力市场化改革深化与新能源渗透率提升为储能套利创造了结构性机遇。产业链分析表明，长时储能成本下降与跨省输电通道扩容共同构筑了价差套利的物理基础。

市场现状揭示，省间现货与中长期市场的