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2026年基金从业三科资产配置策略试卷含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.现代投资组合理论的核心在于通过不同资产之间的组合来达到什么目的？

A.消除所有市场风险

B.在既定风险水平下最大化预期收益，或在既定预期收益下最小化风险

C.选择风险最高的资产以获取最高收益

D.仅投资于低风险资产

2.某投资者认为市场未来可能上涨，决定将其部分资金从低风险债券转移到高预期收益但波动性大的股票上，这种策略最符合以下哪种资产配置调整？

A.战略资产配置（SAA）调整

B.战术资产配置（TAA）调整

C.资产混合配置调整

D.风险预算调整

3.以下哪种指标通常用于衡量投资组合在扣除无风险利率后的超额收益？

A.标准差

B.Beta系数

C.夏普比率

D.相关系数

4.根据马科维茨理论，构建有效前沿的关键要素包括？

A.单个资产的风险和收益

B.单个资产的风险和相关性

C.单个资产的风险、收益和投资组合比例

D.单个资产的风险、收益、相关性和无风险利率

5.投资者风险承受能力评估的主要依据不包括？

A.投资者的