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2026年经济金融学考试题：金融市场与投资组合分析

一、单选题（共10题，每题2分，计20分）

题目：

1.下列哪项不属于金融市场的基本功能？

A.价格发现

B.资源配置

C.风险分散

D.信用创造

2.在有效市场中，以下哪种策略最可能获得超额收益？

A.分散投资

B.基于基本面的价值投资

C.技术分析

D.被动指数投资

3.根据资本资产定价模型（CAPM），影响资产预期收益率的因素不包括：

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.通胀预期

D.公司规模

4.以下哪种投资组合策略最适合风险厌恶型投资者？

A.资产配置

B.趋势投资

C.集中投资

D.高杠杆配资

5.以下哪个指数最适合反映中国A股市场整体表现？

A.中证500

B.恒生指数

C.上证50

D.标普500

6.在久期分析中，以下哪种债券对利率变化最敏感？

A.票面利率为5%的10年期债券

B.票面利率为3%的10年期债券

C.票面利率为5%的5年期债券

D.票面利率为3%的5年期债券

7.以下哪种金融工具不属于衍生品？

A.期货合约

B.期权

C.互换

D.股票

8.根据莫迪利亚尼-米勒定理，在税率为零的情况下，以下哪种说法正确？

A.股权融资成本高于债权融资成本

B.公司价值不受融资结构影响

C.