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2026年金融分析师投资风险评估技能评测

一、单选题（共10题，每题2分）

1.题干：某公司股票的贝塔系数为1.5，市场预期收益率为10%，无风险利率为3%。根据资本资产定价模型（CAPM），该公司股票的预期收益率是多少？

-A.12.0%

-B.13.5%

-C.15.0%

-D.16.5%

2.题干：以下哪种方法不属于现代投资组合理论（MPT）的核心内容？

-A.通过分散化降低非系统性风险

-B.资本市场线（CML）的构建

-C.因子分析法

-D.有效前沿的确定

3.题干：假设某投资组合的标准差为12%，Beta系数为1.2。若市场波动率上升10%，该投资组合的预期波动率将变为多少？

-A.13.2%

-B.14.4%

-C.15.6%

-D.16.8%

4.题干：在风险价值（VaR）模型中，假设某投资组合的1日95%置信度VaR为500万美元。若投资金额增加20%，则新的1日95%置信度VaR约为多少？

-A.600万美元

-B.610万美元

-C.630万美元

-D.650万美元

5.题干：以下哪种金融工具最适合用于对冲短期利率风险？

-A.期货合约

-B.期权合约

-C.远期利率协议（FRA）

-D.互换合约

6.题干：假