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2026年金融风险管理与投资决策案例题库

一、单选题（每题2分，共10题）

题目1：

某跨国银行在东南亚地区设有分支机构，近年来该地区政治局势动荡，导致其当地贷款违约率显著上升。为降低信用风险，该银行应优先采取以下哪项措施？

A.提高当地贷款利率

B.加大对当地企业的股权投资

C.建立区域性的风险预警系统

D.减少对该地区的信贷投放

题目2：

某投资组合包含股票A、B和C，其中股票A的权重为40%，股票B的权重为30%，股票C的权重为30%。若股票A的预期收益率为10%，股票B的预期收益率为12%，股票C的预期收益率为8%，则该投资组合的预期收益率是多少？

A.10.2%

B.11.0%

C.11.4%

D.12.0%

题目3：

某基金管理人使用VIX指数作为市场波动性的指标，当VIX指数上升时，该管理人倾向于增加现金配置。这种策略属于以下哪种风险管理方法？

A.蒙特卡洛模拟

B.久期管理

C.对冲

D.分散投资

题目4：

某公司发行了5年期债券，票面利率为5%，市场利率为6%。若该债券的到期收益率等于市场利率，则该债券目前的市场价格是（假设面值为100元）：

A.95.83元

B.96.98元

C.100元

D.103.02元

题目5：

某投资者购买了一只股票，持有期为2年，年化收益率为15%。若该股