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2026年金融分析师资格认证题库：投资组合理论及实践

一、单选题（共10题，每题1分）

1.在投资组合理论中，以下哪一项是衡量投资组合风险的常用指标？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的标准差

C.投资组合的夏普比率

D.投资组合的贝塔系数

2.根据资本资产定价模型（CAPM），投资组合的预期收益率由以下哪一项决定？

A.无风险利率

B.市场组合的预期收益率

C.投资组合的贝塔系数

D.以上所有选项

3.假设某投资组合由两种资产构成，资产A的预期收益率为10%，标准差为15%，资产B的预期收益率为12%，标准差为20%。如果两种资产的相关系数为0.4，投资组合中两种资产的比例分别为50%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为？

A.预期收益率11%，标准差17.5%

B.预期收益率11%，标准差12.5%

C.预期收益率11%，标准差18.5%

D.预期收益率12%，标准差17.5%

4.以下哪一项是有效前沿（EfficientFrontier）的定义？

A.在给定风险水平下，能够实现最高收益率的投资组合集合

B.在给定收益率水平下，能够实现最低风险的投资组合集合

C.所有可能的投资组合的集合

D.无风险投资组合的集合

5.根据马科维茨投资组合理论，以下哪一项是影响投资组合分散化效果