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2026年金融风险管理师中级专业能力模拟题

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某商业银行在2025年第四季度报告显示，其信用风险加权资产占总资产的比例为18%，资本充足率为12%。根据巴塞尔协议III，该银行的核心一级资本充足率最低应达到多少？

A.4%

B.5%

C.6%

D.7%

2.以下哪种金融衍生品最常被用于对冲汇率风险？

A.期货合约

B.期权合约

C.互换合约

D.远期合约

3.某公司发行了5年期债券，票面利率为5%，到期一次性还本付息。若市场利率为6%，该债券的发行价格应为多少？

A.100元

B.98元

C.102元

D.95元

4.在压力测试中，假设某银行贷款组合在极端经济情景下损失率上升至15%，此时该组合的预期损失（EL）为5000万元，非预期损失（UL）为2000万元。该银行在该情景下的总损失应为多少？

A.7000万元

B.8000万元

C.6000万元

D.9000万元

5.某金融机构的VaR计算结果显示，在95%置信水平下，10天内的投资组合VaR为1000万元。若该机构的风险价值系数为1.645，则其预期尾部损失（ES）可能为多少？

A.800万元

B.1200万元

C.1500万元

D.900万元

6.根据COSO风险管理框架，哪个环节是风险管理