2026年精算师考试信用评分模型应用题集.docxVIP

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2026年精算师考试：信用评分模型应用题集

一、案例分析题（共3题，每题20分）

题目1（15分）：中国银行业个人消费贷款信用评分模型应用

某商业银行在2024年开发了一套基于逻辑回归的个人消费贷款信用评分模型（名称为“金信评分”），覆盖全国主要城市的年轻客群。模型主要变量包括：年龄、收入、负债率、历史逾期记录、征信查询次数、消费类型（教育、装修、旅游等）。2025年初，该行在华东地区试点运行发现，模型对“旅游消费”类贷款的违约预测准确率显著低于预期。

要求：

1.分析可能导致该模型在“旅游消费”贷款场景下表现不佳的3个原因。

2.结合华东地区经济特点，提出至少2项改进建议，并说明改进的理论依据。

题目2（20分）：美国汽车贷款信用评分模型在次级市场的应用

某美国汽车金融公司（位于加州）使用其标准信用评分模型（“AutoScore”）向信用评分在620-680分之间的次级客户发放汽车贷款。2024年财报显示，该细分市场的实际违约率（6.8%）高于模型预测的违约率（5.5%）。公司风险管理部发现，该模型未纳入客户的“汽车维修记录”和“近期搬家”等行为特征变量。

要求：

1.解释为何“汽车维修记录”和“近期搬家”可能与次级汽车贷款违约率相关。

2.设计一个包含至少3个新变量的改进模型框架，并说明如何验证模型效果。

题目3（15分）