2023年CFA二级《投资组合管理》新考纲专属模拟题无冗余考点.doc

2023年CFA二级《投资组合管理》新考纲专属模拟题无冗余考点

一、单项选择题，(总共10题，每题2分)

1.以下关于战术资产配置（TAA）的描述，最准确的是？

A.基于长期资产预期收益和风险确定固定权重

B.随市场短期波动调整资产类别权重，偏离战略配置

C.仅适用于固定收益组合

D.不需要考虑交易成本

2.Fama-French三因子模型中的SMB因子代表的是？

A.市场风险溢价

B.规模因子（小市值减大市值）

C.价值因子（高账面市值比减低账面市值比）

D.动量因子

3.固定收益组合成功免疫的必要条件不包括？

A.组合久期等于负债久期

B.组合凸性大于负债凸性