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2026年银行风险管理核心考点专项试题集

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填在括号内）

1.根据巴塞尔协议III，银行对单家机构的信用风险暴露所施加的资本要求，主要基于该机构的（）。

A.总资产规模

B.核心资本充足率

C.内部评级体系评估的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）

D.利润水平

2.在市场风险计量中，VaR（ValueatRisk）主要衡量的是在给定置信水平下，投资组合在持有期结束时可能遭受的（）。

A.最大期望损失

B.最小期望收益

C.绝对损失金额上限

D.相对损失比例

3.操作风险是指由于不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件而导致银行发生损失的风险。以下哪项通常不被视为操作风险的主要来源？（）

A.交易员越权操作

B.信息系统宕机

C.关键管理人员流失（非因欺诈）

D.交易对手方信用风险恶化

4.流动性覆盖率（LCR）旨在衡量银行在压力情景下，能够用于抵御短期资金流出、满足短期资金需求的（）。

A.长期高流动性资产

B.总负债规模

C.易变现资产占短期负