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江西外语外贸职业学院《金融计量学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.金融计量学中，用于衡量投资组合风险的指标是（）。

A.收益率B.贝塔系数C.市场指数D.资金流动性

2.在金融时间序列分析中，ARIMA模型适用于（）。

A.线性关系B.非平稳序列C.确定性序列D.随机游走过程

3.金融衍生品定价中，Black-Scholes模型假设标的资产价格服从（）。

A.正态分布B.对数正态分布C.均值回归D.趋势外推

4.在风险管理中，VaR（ValueatRisk）主要用于衡量（）。

A.期望收益率B.投资组合波动性C.最大可能损失D.投资组合规模

5.金融计量学中，蒙特卡洛模拟主要用于（）。

A.参数估计B.风险评估C.模型校准D.波动率预测

6.在金融资产定价中，套利定价理论（APT）认为资产收益率由（）决定。

A.单一因素B.多个因素C.市场效率D.投资者情绪

7.金融计量学中，GARCH模型主要用于（）。

A.平稳时间序列分析B.非平稳时间序列分析C.线性回归分析D.随机过程建模

8.在金融数据分析中，主成分分析（PCA）主要用于（）。

A.数据降维B.统计推断C.参数估计D.预测建模

9.