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2026年证券从业资格考试金融风险管理基础知识模拟试题试卷及答案

1.单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.1根据《证券公司风险控制指标管理办法》，证券公司净资本与负债的比例不得低于（）。

A.8%B.10%C.12%D.15%

答案：B

1.2在CreditMetrics模型中，计算信用风险经济资本的核心输入参数不包括（）。

A.违约概率B.违约损失率C.资产相关系数D.无风险利率

答案：D

1.3某股票组合日收益率服从N(0.1%,1.5%)，若采用参数法计算1日95%VaR，则VaR为（）。

A.2.35%B.2.47%C.2.58%D.2.69%

答案：B

1.4巴塞尔协议Ⅲ将普通股一级资本充足率最低要求提高至（）。

A.3.5%B.4.5%C.5.5%D.6.0%

答案：B

1.5在流动性覆盖率（LCR）指标中，优质流动性资产至少应覆盖未来（）天净现金流出。

A.15B.30C.60D.90

答案：B

1.6当债券修正久期为8，收益率上升10bp，价格变化约为（）。

A.+0.8%B.–0.8%C.+8%D.–8%

答案：B

1.7采用历史模拟法计算VaR时，若样本窗口为250个