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2026年金融分析师考试模拟题投资组合分析与评估题

一、单选题（共4题，每题2.5分，合计10分）

题1（2.5分）：某投资者持有A、B两只股票的投资组合，A股票的β系数为1.2，预期收益率为12%；B股票的β系数为0.8，预期收益率为8%。市场预期收益率为10%，无风险利率为3%。若投资者投资A股票的比例为60%，B股票的比例为40%，则该投资组合的预期收益率和风险（以β系数衡量）分别为？

A.10.2%，1.0

B.10.8%，1.0

C.10.2%，0.96

D.10.8%，0.96

题2（2.5分）：以下哪种方法最适合评估一个投资组合的系统性风险？

A.持有期收益率分析

B.夏普比率法

C.β系数法

D.敏感性分析

题3（2.5分）：某投资者通过期权对冲股票投资组合的风险，该组合包含10只大盘股，总市值1000万元。若投资者购买平价看跌期权，行权价为50元，期权费为2元/股，则该对冲策略的净成本和潜在收益分别为？

A.20万元，无限

B.20万元，0

C.0，无限

D.0，20万元

题4（2.5分）：在中国A股市场，以下哪种指标最能反映市场整体波动性？

A.上证指数波动率

B.股指期货主力合约持仓量

C.个股贝塔系数

D.市场资金流量净额

二、多选题（共3题，每题3分，合计9分）

题5（