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下半年黑龙江基金从业资格：投资风险的管控试题

一、单选题（每题2分，共30分）

1.以下不属于投资风险管控目标的是（）

A.确保投资收益最大化

B.降低投资损失的可能性

C.保障投资资金的安全

D.维持投资组合的稳定性

2.投资组合风险的主要来源不包括（）

A.市场风险

B.信用风险

C.管理风险

D.通货膨胀风险

3.风险价值（VaR）是指在一定的（）和给定的置信水平下，某一投资组合在未来特定的一段时间内可能发生的最大损失。

A.时间范围

B.投资规模

C.市场环境

D.经济形势

4.以下关于风险分散化的说法，错误的是（）

A.投资组合中资产数量越多，风险分散效果越好

B.风险分散化可以降低非系统性风险

C.风险分散化可以消除系统性风险

D.不同资产之间的相关性越低，风险分散效果越好

5.对于信用风险的管理，以下措施不正确的是（）

A.对交易对手进行信用评估

B.设定信用额度

C.增加信用交易规模

D.跟踪信用状况变化

6.投资风险管理的流程不包括（）

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险消除

7.以下哪种风险度量方法考虑了投资组合中资产之间的相关性（）

A.方差

B.标准差

C.VaR

D.预期损失

8.当市场利率上升时，债券价格通常会（）

A.