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两种证券组合投资比例与有效集分析.pdfVIP

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  • 2026-07-10 发布于四川
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两种证券组合投资比例与有效集分析.pdf

    二、两种证券组合投资比例与有效集

    『提示』投资组合最高期望报酬率：将所有资金全部投资于期望报酬率更高的资产；

    投资组合最低期望报酬率：将所有资金全部投资于期望报酬率更低的资产。

    『例题』假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%。B证券的期望报酬率是18%，标准差是20%。假设等比例投资于

    两种证券，即各占50%，两种证券期望报酬率的相关系数为0.2。

    要求：1）计算该组合的期望报酬率；

    『正确答案』该组合的期望报酬率r＝10%×0.5＋18%×0.5＝14%

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