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2026年风险管理与控制考试试题及答案解析

【第一部分：单项选择题】

1.在2026年实施的新巴塞尔协议最终版框架下，对于信用风险的内部评级法（IRB）修订中，下列哪项指标被引入以更准确地反映风险集中度？

A.输入风险指标（InputRiskIndicator）

B.风险集中度资本附加（RiskConcentrationCapitalAdd-on）

C.标准化违约概率（StandardizedPD）

D.杠杆率调整因子（LeverageAdjustmentFactor）

【答案】B

【解析】2026年金融监管框架在巴塞尔协议III的基础上进一步细化，针对大型银行的风险集中度问题，监管机构引入了“风险集中度资本附加”。这一指标旨在捕捉单一交易对手或一组关联交易对手违约带来的潜在系统性影响，超越了传统的通过违约概率（PD）和违约损失率（LGD）计算的简单加总。选项A和D并非标准术语，选项C是早期版本的基础概念，无法反映集中度风险。

2.某跨国商业银行采用历史模拟法计算其1天、99%置信度的风险价值。该银行选取了过去250天的交易数据。在最近的极端市场波动日，投资组合损失了5000万美元，该损失在历史排序中位于第2位。若当前投资组合价值为10亿美元，则该日的VaR值最接近于？

A.2000万美元

B.5000万美元

C.1.25亿美元

D.2.5亿美元

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