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2026年金融风险管理师考试题目解析

一、单选题（共5题，每题2分，合计10分）

1.题目：某商业银行在评估信用风险时，采用内部评级法（IRB）。若某客户的违约概率（PD）为5%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为1000万元，则该客户的信用风险暴露（CRE）是多少？

A.50万元

B.200万元

C.400万元

D.500万元

2.题目：某投资组合包含两种资产，资产A的期望收益率为12%，标准差为15%；资产B的期望收益率为8%，标准差为10%。若两种资产的协方差为100，投资组合中资产A和资产B的权重分别为60%和40%，则该投资组合的方差是多少？

A.247

B.257

C.267

D.277

3.题目：某公司发行了1000万元的5年期债券，票面利率为5%，每年付息一次。若市场利率上升至6%，则该债券的当前市场价格最接近于：

A.950万元

B.980万元

C.1000万元

D.1020万元

4.题目：某金融机构使用VaR模型进行市场风险管理，假设在95%的置信水平下，未来10个交易日的投资组合VaR为1000万元。若该机构的初始资金为5000万元，则其风险价值（VaR）覆盖率是多少？

A.0.2

B.0.25

C.0.3

D.0.35

5.题目：某银行采用压力测试评