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2026年银行从业资格考试风险管理模拟试题与答案

一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项的字母填入括号内）

1.商业银行采用内部评级法计量信用风险时，对公敞口违约概率（PD）的最低观测数据期为（）。

A.3年B.5年C.7年D.10年

答案：B

2.根据《巴塞尔协议Ⅲ》，商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。

A.4.0%B.4.5%C.5.0%D.6.0%

答案：B

3.在银行账户利率风险计量中，对无到期日存款采用的核心存款稳定系数（RSF）在标准法下通常为（）。

A.0%B.50%C.75%D.90%

答案：D

4.某银行使用历史模拟法计算VaR，若置信水平为99%，持有期为1天，样本窗口为250个交易日，则第（）个最坏损失即为1天99%VaR。

A.1B.2C.2.5D.3

答案：B

5.下列关于流动性覆盖率（LCR）的表述，正确的是（）。

A.优质流动性资产包括二级A资产最多可占总额的50%

B.未来30天净现金流出量需含全部表外承诺的100%现金流出系数

C.一级资产折算系数为100%

D.二级B资产折算系数为85%

答案：C

6.商业银行采用权重法计量信用风险加权资产时，对中央政府及央行债权的风险权重为（）。

A.0%B.20%