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2026年金融投资顾问考试风险管理+资产配置试题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某投资者持有某公司股票，该股票的波动率较高，但公司基本面稳健。根据风险管理原则，最适合该投资者的风险对冲工具是？

A.买入该股票的看涨期权

B.卖出该股票的看跌期权

C.买入该股票的看跌期权

D.卖出该股票的看涨期权

2.在资产配置中，以下哪项属于低相关性资产？

A.不同行业的股票

B.同一行业的股票

C.房地产与股票

D.黄金与股票

3.某投资者计划投资10年，风险承受能力中等。以下哪种资产配置方案最合适？

A.100%股票

B.70%股票+30%债券

C.30%股票+70%债券

D.100%债券

4.根据巴塞尔协议，商业银行的核心资本充足率最低要求为？

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

5.某投资者持有某债券，该债券的信用评级从AAA降至BBB。以下哪种风险增加？

A.流动性风险

B.利率风险

C.信用风险

D.操作风险

6.在资产配置中，以下哪项属于系统性风险？

A.公司管理层变动

B.宏观经济衰退

C.行业竞争加剧

D.供应链中断

7.某投资者通过期权交易进行风险管理，买入看跌期权的主要目的是？

A.博取高额收益

B.对冲股票下跌风险

C.增加股票持仓

D.提高