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基于数据驱动的电力市场异常交易检测系统设计与实现

摘要

电力市场改革不断深化，交易规模与频次急剧增长，异常交易行为隐蔽性增强，传统规则式检测手段已难以应对新型风险。为提升市场监管效能，本文设计并实现了一套基于数据驱动的电力市场异常交易检测系统。系统以多维交易数据为基础，融合无监督异常检测算法与专家规则，实现了对价格异常、量价背离、合谋串谋等典型异常模式的自动识别。

本文遵循工程化设计流程，首先通过需求分析明确系统目标与功能边界，随后给出分层架构下的总体设计方案，将系统划分为数据接入、特征工程、异常检测、告警处置与可视化交互五大模块。在详细设计中，重点阐述了基于孤立森林与局部异常因子的混合检测引擎，以及面向时序交易数据的滑动窗口特征构建方法。系统采用B/S架构，后端基于Python生态构建，前端采用响应式Web框架，数据库选用关系型数据库存储结构化交易记录。

通过多场景测试，系统在模拟数据集上取得了93.6%的异常检出率，误报率控制在5.2%以下，页面平均响应时间低于1.2秒，满足易用性、实时性与准确性的设计目标。本文的工作为电力市场数据驱动监管提供了可借鉴的系统方案，其技术思路亦可在其他能源交易监管场景中推广应用。

第一章绪论

1.1研究背景

电力市场化改革是我国能源体制革命的核心环节，现货市场、中长期市场与辅助服务市场相继建立，交易品种日益丰富。

截至202