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2026年金融风险管理师考试宝典：信用评级与市场风险

一、单选题（共10题，每题1分）

要求：请选择最符合题意的选项。

1.以下哪种信用评级模型主要基于历史违约数据，适用于对新兴市场企业的信用评估？

A.Black-Scholes模型

B.KMV的Z-Score模型

C.CreditMetrics模型

D.VaR模型

2.在信用评级中，投资级债券通常指信用评级在哪个范围内的债券？

A.BB+及以上

B.BBB-及以上

C.BB及以上

D.AAA及以上

3.市场风险中，VaR（风险价值）计算的核心假设是什么？

A.市场收益率服从正态分布

B.市场收益率服从t分布

C.市场收益率服从对数正态分布

D.市场收益率服从泊松分布

4.以下哪种指标常用于衡量信用评级变动的敏感性？

A.市场风险价值（VaR）

B.压力测试损失（PL）

C.信用评级迁移概率（MigrationProbability）

D.市场波动率（Volatility）

5.在中国，哪些机构被授权对商业银行进行外部信用评级？（多选）

A.中诚信国际

B.穆迪投资者服务公司

C.大公国际

D.标准普尔

6.市场风险中的市场压力测试通常考虑哪些情景？（多选）

A.利率大幅波动

B.重大地缘政治事件

C.评级下调

D.资金流