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2026年金融投资基础：风险管理与资产配置练习题

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在风险管理中，VaR（风险价值）衡量的是在一定置信水平下，投资组合在持有期内可能遭受的最大损失。以下哪种方法通常用于计算VaR？

A.模拟法

B.参数法

C.非参数法

D.历史模拟法

2.某投资者持有股票A和股票B，股票A的预期收益率为12%，标准差为20%；股票B的预期收益率为8%，标准差为15%。如果两只股票的协方差为300，投资组合中股票A和股票B的比例分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和方差分别为？

A.10.4%，7.8%

B.10.8%，8.2%

C.9.6%，7.2%

D.11.2%，8.6%

3.以下哪种资产配置策略最适用于风险厌恶型投资者？

A.趋势投资

B.价值投资

C.均值—方差优化

D.逆向投资

4.在资产配置中，以下哪种方法可以减少投资组合的系统性风险？

A.分散投资

B.趋势跟踪

C.高杠杆操作

D.单一行业集中投资

5.某投资者在2025年10月1日投资了100万元于某基金，到2026年3月31日，基金净值从1.00上涨至1.15，期间分红0.02元/份额，假设初始投资为1万份，则该投资者的总收益率为？

A.15.5%

B.13.5%

C.16.0%

D.1