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2026年金融数据分析与挖掘技术应用考题

一、单选题（每题2分，共20题）

1.在中国银行业，用于评估客户信用风险的模型中，以下哪项指标通常不被视为关键变量？

A.财务报表数据

B.社交媒体活动

C.贷款历史记录

D.房产评估价值

2.以下哪种算法最适合用于金融时间序列数据的预测分析？

A.决策树

B.神经网络

C.K-means聚类

D.Apriori关联规则

3.在股票市场分析中，用于衡量股票波动性的指标是？

A.市盈率

B.贝塔系数

C.股息率

D.市净率

4.中国银保监会要求银行使用机器学习模型进行反欺诈时，以下哪项不属于模型评估的关键指标？

A.准确率

B.召回率

C.F1分数

D.互信息

5.在保险行业，用于分析客户流失原因的聚类算法中，以下哪种方法最常用？

A.K-means

B.层次聚类

C.DBSCAN

D.谱聚类

6.以下哪种技术最适合用于金融领域的异常检测？

A.主成分分析（PCA）

B.逻辑回归

C.孤立森林（IsolationForest）

D.朴素贝叶斯

7.在中国股市中，用于分析行业轮动的因子模型是？

A.CapitalAssetPricingModel（CAPM）

B.Black-Litterman模型

C.Fama-Frenc