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2026年金融风险管理与合规操作联合考核题

一、单选题（共10题，每题1分，合计10分）

1.以下哪项不属于巴塞尔协议III对银行资本充足率的核心要求？

A.核心一级资本充足率不低于4.5%

B.总资本充足率不低于8%

C.杠杆率不低于3%

D.流动性覆盖率不低于100%

2.中国银保监会《商业银行流动性风险管理办法》中，核心负债占比的计算公式为？

A.（3个月以内到期负债+1年以内到期负债）/总负债

B.（活期存款+零售存款）/总负债

C.（发行债券+同业存放）/总负债

D.（非核心一级资本+二级资本）/总资本

3.某银行客户信用评级为BBB，其内部评级转换系数（ICF）通常对应的违约概率（PD）是多少？

A.0.01%

B.0.05%

C.0.2%

D.0.5%

4.在操作风险计量中，损失分布法（LDA）的核心输入不包括？

A.历史损失数据

B.损失频率分布

C.损失金额分布

D.经济资本系数

5.根据《反洗钱法》，金融机构未按规定履行客户身份识别义务，可能面临的法律责任不包括？

A.警告

B.罚款

C.暂停部分业务

D.判处无期徒刑

6.金融衍生品交易中，VaR（风险价值）衡量的是？

A.单日最大潜在损失金额

B.10天最大潜在损失金额

C.1个月最大潜在损失金额

D.