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适配本土市场特征的资产定价框架构建

目录

一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、本土市场特征识别与界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

构建底层数据基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

形成特征识别指标库．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

三、框架要素界定与逻辑构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

核心模块1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

1.1适应本土基准收益率设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

1.2合理弹性估值模型甄别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

核心模块2．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

2.1统计推断．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.2情景推演．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

核心模块3．