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《金融风险管理》金融风险管理期中试卷（上午班） 试题.docx

《金融风险管理》金融风险管理期中试卷（上午班） 试题.docx

    险管理期中试卷（上午班）

    （时间2.5小时）

    1、论述险管理的步骤（15分）

    2、论述系统性风险和非系统性风险的管理，并举例说明。（15分）

    3、举例说明二叉树定价法如套期保值的组合，以及举例说明利用二叉树定价对看涨期权和看跌期权进行定价。（15分）

    4、举例说明久期（20分）

    1）是债券价格的利率风险的衡量

    2）免疫的指标，并且说明久期为什么不是一劳永逸

    5、一个基，持有$100million的国债组合，其久期为9.285年，现价为$95million，他期望将组合的久期减少为6年；国债期货的价格为$71,675，久期为8

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