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《金融风险管理》金融风险管理期中试卷（下午班） 试题.docx

《金融风险管理》金融风险管理期中试卷（下午班） 试题.docx

    险管理期中试卷（下午班）

    （时间2.5小时，满分100分）

    1、论述资本资产定价模型与多因素模型的主要内容并评价这两个模型。（15分）

    2、论述险管理的基本理论和基本。（15分）

    3、举例说明利用二叉树定价中的套期保值率构建无风险组合对看涨期权和看跌期权进行定价。（15分）（举例请利用具体数字）

    4、论述差价期权、跨式期权、蝶式期权的构成及应用（20分）

    5、某欧式看涨期权价格为3.6元，还有三个月到期，无风险利率为6.3%，对应的股票的现价为23元，执行价格为15元。

    1）求看跌期权的价格

    2）如果看跌期权的价格为2.6，问

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