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长期资金属性与跨周期投资组合优化研究

目录

一、文档概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究思路与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.4论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

二、长期资金特性及投资组合理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1长期资金的内涵界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2长期资金的独特属性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.3投资组合优化理论介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

三、跨周期投资组合构建模型设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.1跨周期投资组合的定义与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.2影响因素分析与变量选取．．