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宏观不确定性环境下长期资本的资产配置逻辑研究

目录

文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

宏观不确定性环境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1宏观不确定性的内涵与外延．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2宏观不确定性环境的主要类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.3宏观不确定性环境对经济的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.4宏观不确定性环境的衡量指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

长期资本的特征与投资需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1长期资本的定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2长期资本的投资目标与期限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.3长期资本的风险收益特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.4长期资本的投资行为特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

宏观不确定性环境下的资产配置理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26