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2026年金融风险管理师FRM考前冲刺题目集

一、选择题（共5题，每题2分）

1.某跨国银行在亚洲市场的信用风险模型显示，某企业的违约概率（PD）为3%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为500万美元。若该银行持有该企业1000万美元的贷款，其中300万美元为抵押贷款，则该企业的信用风险暴露（CRE）为多少？

A.500万美元

B.400万美元

C.300万美元

D.200万美元

2.某投资组合的波动率为15%，市场基准的波动率为10%。若该投资组合与市场基准的相关系数为0.6，则该投资组合的Beta值为多少？

A.0.9

B.1.2

C.1.5

D.0.8

3.某金融机构使用蒙特卡洛模拟进行压力测试，发现某资产组合在极端市场情景下的VaR（95%）为1亿美元。若该机构的信心水平为99%，则相应的ES（预期损失）约为多少？

A.1000万美元

B.2000万美元

C.3000万美元

D.4000万美元

4.某银行采用内部评级法（IRB）计算信用风险，某企业的内部评级为BBB，对应的违约概率（PD）为4%。若该企业的违约损失率（LGD）为50%，违约风险暴露（EAD）为2000万美元，则该企业的信用风险加权资产（CRWA）为多少（假设风险权重因子为12%）？

A.2400万美元

B.