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量化投资中机器学习模型的正则化方法（L1-L2）

一、引言

在当今金融科技飞速发展的时代，量化投资已经从传统的统计学方法逐步演变为深度学习与机器学习算法的竞技场。随着数据量的爆炸式增长和计算能力的提升，量化交易者越来越倾向于使用复杂的非线性模型来捕捉市场中的微妙模式。然而，这种对模型复杂度的追求也带来了一个核心挑战：过拟合。在金融时间序列数据中，噪声往往与信号交织在一起，如果模型过于复杂，不仅无法泛化到新的市场环境，甚至可能产生严重的回测偏差，导致实盘中的巨额亏损。为了解决这一难题，正则化技术应运而生，其中L1正则化（Lasso回归）和L2正则化（Ridge回归）作为最基础也最核心的两种手段，